3月31日至4月1日，“2018年金融數(shù)學(xué)與金融數(shù)據(jù)處理國(guó)際研討會(huì)”在我校舜耕校區(qū)舉辦。來自中國(guó)科學(xué)院、山東大學(xué)、北京大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、中國(guó)科技大學(xué)、City University of Hong Kong、Loughborough University、Swansea University、University of Macau等國(guó)內(nèi)外近60余所科研院校的代表近200人參加了會(huì)議。副校長(zhǎng)陳曉蘭教授出席研討會(huì)開幕式并致辭。科研處處長(zhǎng)張志元教授，數(shù)學(xué)與數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)院、金融學(xué)院、保險(xiǎn)學(xué)院、統(tǒng)計(jì)學(xué)院、《經(jīng)濟(jì)與管理評(píng)論》等學(xué)校相關(guān)部門和學(xué)院師生，參加了研討會(huì)。研討會(huì)開幕式由院長(zhǎng)安起光教授主持。

副校長(zhǎng)陳曉蘭教授在開幕式致辭中，首先代表學(xué)校對(duì)會(huì)議的召開表示熱烈的祝賀；對(duì)遠(yuǎn)道而來的國(guó)內(nèi)外專家、學(xué)者，表示誠(chéng)摯的歡迎；對(duì)長(zhǎng)期以來給予山東財(cái)經(jīng)大學(xué)，給予金融數(shù)學(xué)學(xué)科專業(yè)建設(shè)大力支持和幫助的專家、學(xué)者，表示衷心的感謝！接著從我校發(fā)展歷程、校區(qū)布局、學(xué)科建設(shè)、師資隊(duì)伍、國(guó)際交流等方面向與會(huì)專家教授進(jìn)行了介紹。她指出學(xué)校非常重視金融數(shù)學(xué)學(xué)科專業(yè)的建設(shè)與發(fā)展，通過本次研討搭建了一個(gè)與國(guó)內(nèi)外金融數(shù)學(xué)與金融數(shù)據(jù)處理等領(lǐng)域權(quán)威專家交流的平臺(tái)，希望學(xué)院借此機(jī)會(huì)，進(jìn)一步加快和提升金融數(shù)學(xué)學(xué)科的建設(shè)發(fā)展。

中國(guó)科學(xué)院院士彭實(shí)戈做了題為《Data based nonlinear distributions under robust expectations》的學(xué)術(shù)報(bào)告。彭實(shí)戈院士從非線性期望的背景出發(fā)，指出非線性期望是穩(wěn)健控制由概率分布不確定性而造成的風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)強(qiáng)有力的工具。通過一個(gè)簡(jiǎn)單的例子，詳細(xì)地介紹了非線性期望下獨(dú)立和相同分布的定義，給出了相應(yīng)的大數(shù)定律和中心極限定理，以及與非線性期望相關(guān)的概率分布不確定性計(jì)算理論，并且展示了該理論在實(shí)際金融市場(chǎng)中的應(yīng)用。

City University of Hong Kong李端教授《Discrete-time mean-CVaR portfolio selection andtime-consistency induced term structure of the CVaR》、中國(guó)科學(xué)院夏建明研究員《Monotone solutions to the moral hazard Problem》、復(fù)旦大學(xué)馬成虎教授《Welfare theorem and aggregation in incomplete markets》、同濟(jì)大學(xué)袁先智教授《The framework of SME & Micro enterprise credit rating under fintech》、北京大學(xué)楊靜平教授《Stochastic distortion and its transformed copula》、Loughborough University趙懷忠教授《Ergodicity under non-additive probability》、University of Macau劉志教授《Efficient estimation of realized Laplace transform of volatility with microstructure noise》、Swansea University任盼盼《Least squares estimator for path-dependent mean-field SDEs via discrete-time observations》等學(xué)術(shù)報(bào)告，圍繞金融數(shù)學(xué)與金融數(shù)據(jù)處理以及與之相應(yīng)的隨機(jī)分析、數(shù)理統(tǒng)計(jì)等最新的研究成果進(jìn)行研討與展望，另外，還有來自國(guó)內(nèi)外高校的20多位青年才俊結(jié)合當(dāng)今金融數(shù)學(xué)領(lǐng)域的專題做了學(xué)術(shù)報(bào)告。

金融數(shù)學(xué)與金融數(shù)據(jù)處理國(guó)際研討會(huì)的舉辦，給廣大青年學(xué)者和金融業(yè)界人士一個(gè)交流溝通合作的機(jī)會(huì)，促進(jìn)了我校與國(guó)內(nèi)外其他高校在金融數(shù)學(xué)與金融數(shù)據(jù)處理領(lǐng)域的學(xué)術(shù)交流，為我校金融數(shù)學(xué)學(xué)科提供了更為廣闊的發(fā)展平臺(tái)。