課程大綱

一、風(fēng)險(xiǎn)與金融風(fēng)險(xiǎn)

（一）風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì)

1、一般風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性

2、金融風(fēng)險(xiǎn)本質(zhì)

（二）銀行風(fēng)險(xiǎn)管理重要性

1、商業(yè)銀行是高負(fù)債企業(yè)

2、商業(yè)銀行經(jīng)營貨幣，貨幣具有信用放大功能

3、我國商業(yè)銀行將進(jìn)入微利時(shí)期

4、風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營關(guān)系

二、巴塞爾協(xié)議與全面風(fēng)險(xiǎn)管理

1、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理幾個(gè)階段

2、全面風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵

3、商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類

三、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)

1、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境

2、商業(yè)銀行內(nèi)部控制

3、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化  

4、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略

5、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織

（1）董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

（2）監(jiān)事會(huì)

（3）高級(jí)管理層

（4）風(fēng)險(xiǎn)管理部門

（5）其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門

6、銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的三道防線

四、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程與策略

（一）風(fēng)險(xiǎn)管理的程序

1、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

2、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

3、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測

4、風(fēng)險(xiǎn)控制

5、風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)

（二）風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略

1、風(fēng)險(xiǎn)分散

2、風(fēng)險(xiǎn)對沖

3、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

4、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

5、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

（三）風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法舉例

1、信用權(quán)重法

2、市場風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法

3、操作風(fēng)險(xiǎn)基本指標(biāo)法

4、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與壓力測試